August 2026
Wie unser Range-Modell die Sommer-Rally verpasste
Eine Retrospektive über die vier Wochen, in denen unser Range-Modell die Trend-Signale nicht schnell genug erkannte — und was wir am Meta-Selector angepasst haben.
~14 Min. Lesezeit
Juli 2026
DAX 40: Strukturelle Verschiebungen in Liquiditätsfenstern
Ein genauer Blick darauf, wie sich die Timing-Struktur der XETRA-Liquidität nach den 2024er Reformen verändert hat — mit Implikationen für unser Execution-Engine.
~12 Min. Lesezeit
Juni 2026
MiCA nach 18 Monaten: Was sich für Retail-Investoren geändert hat
Eine praxisorientierte Auswertung der EU-Krypto-Regulierung. Was funktioniert, was nicht, und was Retail-Kunden konkret spüren.
~10 Min. Lesezeit
Mai 2026
Warum wir Performance-Gebühren strukturell ablehnen
Ein längerer Aufsatz über die Anreiz-Asymmetrie von Performance-Gebühren und warum sie fast immer im Interesse des Vermögensverwalters, aber selten im Interesse des Kunden liegen.
~18 Min. Lesezeit
April 2026
Ein Jahr mit dem High-Volatility-Modell
Rückblick auf 12 Monate Live-Trading unseres Vol-Regime-Modells. Was gut lief, was nicht, und warum wir eine zweite Version testen.
~15 Min. Lesezeit
März 2026
Warum wir SMS-2FA nicht anbieten
Ein technischer Beitrag über SIM-Swap-Angriffe, unsere Sicherheitsphilosophie und die Gründe, warum wir SMS als zweiten Faktor bewusst nicht implementieren.
~9 Min. Lesezeit
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